Nyt aletaan tekemään rahaa

Portfolion allokointi Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron muutosten mukaisesti 1990-2021
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/164547
Johtopäätöksinä voidaan linjata, että tarkastelujaksolla on ollut mahdollista saavuttaa riskikorjattua ylituottoa pitämällä portfoliossa korkean volatiliteetin osakkeita, sekä joukkovelkakirjoja. Portfolion painoarvo on ollut aina 100 % joko osakkeissa tai korkosijoituksissa. Korkean volatiliteetin osakkeita on kannattanut pitää ohjauskoron nostamisjaksoilla, sekä ohjauskoron ollessa 0-0,25 % -tavoitetasolla. Joukkovelkakirjoja portfoliossa taas on kannattanut pitää silloin, kun ohjauskorkoa on laskettu elvyttävänä toimenpiteenä.

Klusterointimenetelmä arvosijoitusstrategiana Lontoon pörssissä vuosien 20102020 välillä
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/164531
Tutkimustulokset viittaavat, että käyttämällä klusterointimenetelmää Lontoon osakemarkkinoilla on pystynyt löytämään arvoanomalian tarkastellulla aikavälillä. Vertailtaessa kuudella eri klusterimäärällä luotuja arvoportfolioita, vain yksi luoduista portfolioista hävisi tuotolla mitattuna FTSE 100 Total Return- indeksille.

Tuottohistoriaan perustuvien sijoitusstrategioiden suoriutuminen Helsingin pörssissä vuosina 1991-2017
https://lutpub.lut.fi/handle/10024/164524
Tutkielmassa saavutetut tulokset antoivat viitteitä siitä, että kyseisellä aikavälillä momentum-strategian mukaisella sijoittamisella on ollut mahdollista saavuttaa markkinoita parempaa tuottoa. Winner-loser -strategian toimivuudesta ei sen sijaan saatu kovin vahvaa näyttöä. Parhaiten aikavälillä suoriutui momentum-strategian mukainen portfolio, joka muodostui edellisenä vuonna kuuden kuukauden tarkasteluperiodilla parhaiten suoriutuneista osakkeista.